Форум о пифах - Показать сообщение отдельно - Коэффициент Шарпа
Показать сообщение отдельно
Старый 10.09.2007, 16:13   #2
Gendalf
Инвестор
 
Аватар для Gendalf
 
Регистрация: 11.04.2007
Сообщений: 8
По умолчанию

Если взять бумажный вариант то можно прочесть, что это: "Сверхдоходность портфеля, скорректированная с учётом риска. Из среднего дохода фонда вычитается средний доход безрискового актива - так инвестор видит, ради чего он рискует и вкладывается именно в этот ПИФ. Полученная разница делится на волантильность (изменчивость) доходов фонда. Волантильность олицетворяет собой риск вложений в фонд безотносительно к риску рынка в отличие от коэффициента бета. В итоге получаем соотношение доходность/риск. В качестве безрискового актива для сравнения доходностей взята ставка по пополняему рублёвому депозиту Сбербанка на сумму до 100 000 руб. сроком 1 год 1 месяц (сейчас 9%).
Gendalf вне форума   Ответить с цитированием