Коэффициент Шарпа - Форум о пифах
Форум о пифах


Вернуться   Форум о пифах > ПИФ – миф и реальность > ПИФ - обо всем

ПИФ - обо всем Если Вы не смогли найти профильный раздел, то обсуждаем здесь любую тему, связаную с инвестированием в ПИФ.



Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 08.08.2007, 20:45   #1
klerik
Инвестор
 
Аватар для klerik
 
Регистрация: 08.08.2007
Сообщений: 1
По умолчанию

В журнале SmartMoney прочитал, что для определения рисков по ПИФу применяется коэффициент Шарпа. Кто-нить может рассказать подробно, с чем его едят?
klerik вне форума   Ответить с цитированием

Реклама

Старый 10.09.2007, 16:13   #2
Gendalf
Инвестор
 
Аватар для Gendalf
 
Регистрация: 11.04.2007
Сообщений: 8
По умолчанию

Если взять бумажный вариант то можно прочесть, что это: "Сверхдоходность портфеля, скорректированная с учётом риска. Из среднего дохода фонда вычитается средний доход безрискового актива - так инвестор видит, ради чего он рискует и вкладывается именно в этот ПИФ. Полученная разница делится на волантильность (изменчивость) доходов фонда. Волантильность олицетворяет собой риск вложений в фонд безотносительно к риску рынка в отличие от коэффициента бета. В итоге получаем соотношение доходность/риск. В качестве безрискового актива для сравнения доходностей взята ставка по пополняему рублёвому депозиту Сбербанка на сумму до 100 000 руб. сроком 1 год 1 месяц (сейчас 9%).
Gendalf вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3,
Загрузка...


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
© 2007-2016 «PIFORUM.RU»
информационно-аналитический
форум пайщика